Ruch średni r cran

Przekazy: średnie ruchome SMA oblicza średnią arytmetyczną szeregu w ciągu ostatnich n obserwacji. EMA oblicza średnią wykładniczą, dając większą wagę do ostatnich obserwacji. Zobacz sekcję Ostrzeżenie poniżej. WMA jest podobny do EMA, ale z wagą liniową, jeśli długość wts jest równa n. Jeśli długość wts jest równa długości x. WMA użyje wartości w wadze. DEMA jest obliczany jako: DEMA (1 v) EMA (x, n) - EMA (EMA (x, n), n) v (z odpowiednim argumentem wilder i argumenty stosunku). EVWMA wykorzystuje wolumen, aby określić okres MA. ZLEMA jest podobny do EMA, ponieważ przynosi on większą wagę do ostatnich obserwacji, ale próby usunięcia opóźnień przez odjęcie danych przed (n-1) 2 okresy (domyślnie) w celu zminimalizowania skumulowanego efektu. VWMA i VWAP obliczają średnią ważoną wielkością obrotu. VMA oblicza średnią ruchomej zmiennej długości w oparciu o wartość bezwzględną w. Wyższe (niższe) wartości w spowodują, że VMA reaguje szybciej (wolniej). HMA wMA różnicy dwóch innych WMA, co czyni go bardzo reponsive. ALMA inspirowane filtrami Gaussa. Ma tendencję do zmniejszenia wagi do najnowszych obserwacji, zmniejszając tendencję do przekroczenia. Obiekt tej samej klasy co x lub cena lub wektor (jeśli try. xts się nie powiedzie) zawierające kolumny: Prosta średnia ruchoma. Wyższa średnia ruchoma. Średnia waŜona średnia ruchoma. Średnia przemieszczeniowa dwuznakowa. Elastyczna, średnia ważona objętością średnia ruchoma. Średnia ruchoma średnica zerowa Średnia ruchoma ważona wolumenem (taka sama jak VWAP). Średnia ważona wolumenem cena (taka sama jak VWMA). Średnia ruchoma zmienna długość. Średni ruchoma kadłuba. Średnia ruchoma Arnauda Legouxa. Niektóre wskaźniki (np. EMA, DEMA, EVWMA itp.) Są obliczane przy użyciu wskaźników własnych wcześniejszych wartości, a zatem są niestabilne w krótkim okresie. Ponieważ wskaźnik otrzymuje więcej danych, jego produkcja staje się bardziej stabilna. Zobacz przykład poniżej. Dla EMA. wilderFALSE (domyślnie) używa współczynnika wygładzania wykładniczego równego 2 (n1). podczas gdy wilderTRUE stosuje współczynnik wyrównania wykładniczego Welles Wilders równy 1n. Ponieważ WMA może zaakceptować wehikuł długości o długości równej długości x lub długości n. może to być użyte jako regularnie ważona średnia ruchoma (w przypadku wts1: n) lub jako średnia ruchoma ważona według objętości, inny wskaźnik, itd. Ponieważ DEMA pozwala na dostosowanie, to jest technicznie Timem Tillsons generowanym DEMA (GD). Kiedy v1 (domyślnie), wynik jest standardowym DEMA. Kiedy v0. rezultatem jest regularna EMA. Wszystkie inne wartości v zwracają wynik GD. Ta funkcja może być użyta do obliczania wskaźnika Tillsons T3 (patrz przykład poniżej). Dzięki John Gavin za sugestię uogólnienia. Dla EVWMA. jeśli objętość jest szeregą, n należy dobrać tak, aby suma objętości dla okresów n przybliżona została do całkowitej liczby akcji pozostających do spłaty dla uśrednionego papieru wartościowego. Jeśli objętość jest stała, powinna ona reprezentować całkowitą liczbę akcji pozostających do wykupienia dla uśrednionego zabezpieczenia. Joshua Ulrich, Ivan Popivanov (HMA, ALMA) ReferencesMoving Averages in R Według mojej najlepszej wiedzy, R nie ma wbudowanej funkcji do obliczania średnich ruchomej. Używając funkcji filtru możemy jednak napisać krótką funkcję przenoszenia średniej: możemy użyć funkcji na dowolnych danych: mav (data) lub mav (dane, 11), jeśli chcemy określić inną liczbę punktów danych niż domyślne 5 prac drukarskich zgodnie z oczekiwaniami: wykres (mav (dane)). Oprócz liczby punktów danych, które mają przeciętnie, możemy też zmienić argumenty boczne funkcji filtra: sides2 używa obu stron, sides1 używa tylko przeszłych wartości. Udostępnij ten: Nawigacja po wpisach Skomentuj nawigację Skomentuj nawigację Jak obliczyć średnią ruchomej bez użycia filtra () Istnieje wiele odpowiedzi na to, ponieważ Twoje pytanie jest naprawdę: Jak wygładzić serię czasu? Więc możesz wyszukiwać odpowiednie słowa kluczowe. Moja odpowiedź brzmi: nie używaj średnich ruchów - to patetycznie starożytne. less jest jednym z miliardów alternatyw, które warto rozważyć. Opublikuj CV (stats. stackexchange) dla innych statystycznych alternatyw dla wygładzania serii czasów. Ponadto, niezbyt lakoniczność, którą wyraziłeś powyżej, jest błędna. konstrukcje typu "apply-type" to pętle (poziom R). Zrobiłeś więc zadanie domowe, czytając wstęp do R (cran. r-project. orgdocmanualsR-intro. pdf) lub inne samouczki internetowe Jeśli nie, zrób to przed opublikowaniem tutaj dalej. Bert Gunter Genentech Niekliniczne Biostatystyki (650) 467-7374 dData nie jest informacją. Informacje nie są wiedzą. A wiedza na pewno nie jest mądrością. quot H. Gilbert Welch W pon., 17 lutego 2017 o 10:45, C W lthidden email gt napisał: gt Hi list, gt Jak obliczyć średnią ruchome bez użycia filtru (). filtr () nie gt wydaje się dać średnie ważone. gt gt Szukam apply (), tapply. Ale nic nie jest słuszne. gt gt Średni (dat1: 3) gt (dat4: 6) gt (dat7: 9) gt (dat10: 12) gt gt gt gt gt gt gt gt zrozumieć, co należy zastosować, aby uniknąć pętli, w jaki sposób zastosować ten pomysł do używania przycisku apply () gt gt, gt; gt; gt gt gt; alternatywnej wersji HTML; gt gt gt gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt; gt PLEASE zapoznaj się z przewodnikiem po publikacji R-project. orgposting-guide. html gt i podaj skomentowany, minimalny, samodzielny, odtwarzalny kod. W odpowiedzi na ten post przez tmrsg11 W dniu 17 lutego 2017 r. O godz. 10:45 C W napisał: lista gt Hi, gt Jak obliczyć średnią ruchu bez użycia filtru (). filtr () nie gt wydaje się dać średnie ważone. gt gt Szukam apply (), tapply. Ale nic nie jest słuszne. gt gt Średni (dat1: 3) gt (dat4: 6) gt (dat7: 9) gt (dat10: 12) gt gt gt gt gt gt gt gt zrozumieć punkt zastosowania jest unikanie pętli, w jaki sposób należy zastosować ten pomysł do używania apply () gt Konstruować wektor do grupowania i używania tapply. Dzielenie modulo jest wspólną metodą osiągnięcia tego. Czasami można użyć funkcji seq, jeśli prawidłowo dostosujesz długość. (średnio) 0 1 2 3 4 5 6 2,0 5,0 8,0 11,0 14,0 17,0 19,5 tapply (dat, okrągły (seq (1, (długość (dat) 3), lenlength (dat)), średnio) 1 2 3 4 5 6 7 1,5 4,5 8,0 11,0 14,5 18,0 20,0 Komentarz na temat ważenia dos nie wydaje się być przykładem w swoim przykładzie. gt gt gt alternatywna wersja HTML usunięta gt gt gt ukryta lista adresów e-mail gt stat. ethz. chmailmanlistinfor-help gt PLEASE zapoznaj się z przewodnikiem po publikacji R-project. orgposting-guide. html gt i podaj komentarze, minimalne, siebie - koncentrat, powtarzalny kod. David Winsemius Alameda, CA, USA Otwórz ten post w widoku z wątkami Zgłoś nadużycie jako nieodpowiedni Re: Jak obliczyć średnią ruchomej bez użycia filtra () W odpowiedzi na ten post przez Rui Barradas Za 5 punktów średniej ruchomej filtr (x, side2, filterrep Czy mają one taki sam efekt, ponieważ łączna liczba musi wynosić 1. Gabor amp Rui: Zdaję sobie sprawę z pakietu ogrodów zoologicznych, zrobiłam (15, 5)), a filtr (x, side2, filterrep (1, nie chcę zainstalować pakietu dla jednej funkcji Podobnie jest z pakietem sos David, dzięki, czego szukam. W pon., 17 lutego 2017 o 2:07 PM, Rui Barradas lthidden email gt napisał: gt Hello , gt gt Wiele pakietów ma funkcję ruchomą średnią. Na przykładu pakiet gt prognozy. lub biblioteki gt gt getFn (przeciętna średnia kwota) gt gt W tym przykładzie obliczenie nie jest dokładnie przeciętną ruchomą, ale w gt można (gt), 1) 3 gt sapply (split (dat, s), mean) gt gt gt Mam nadzieję, że to pomoże gt gt Rui Barra das gt gt em 17-02-2017 18:45, C W escreveu: gt gtgt Lista Hi, gtgt Jak obliczyć średnią ruchu bez użycia filtra (). filter () czy gtgt wydaje się nie wydawać średnich ważonych. gtgt gtgt Szukam apply (), tapply. Ale nic nie jest słuszne. gtgt gtgt Na przykład: średnia gtgt gtgt datlt-c (1:20) gtgt (dat1: 3) gtgt (dat4: 6) gtgt średnia (data7: 9) gtgt średnia (data10: 12) gtgt gtgt itd gtgt gtgt I zrozumieć, co należy zrobić, aby uniknąć pętli, w jaki sposób należy włączać gtgt ten pomysł w użyciu przycisku apply () gtgt gtgt Dzięki, gtgt Mike gtgt gtgt alternatywna wersja HTML usunięta gtgt gtgt gtgt ukryta lista adresów e-mail gtgt stat. ethz. chmailmanlistinfor - pomoc gtgt PROSIMIE zapoznać się z przewodnikiem po publikacji R-project. org gtgt posting-guide. html gtgt i podać skomentowany, minimalny, samodzielny, powtarzalny kod. gtgt gtgt alternatywna wersja HTML deletedgt mav (c (4,5,4,6), 3) seria czasowa: początek 1 koniec 4 częstotliwość 1 1 NA 4.333333 5.000000 NA Oto próbowałem przeprowadzić średnią kroczącą, która uwzględniała ostatnią 3 liczb, więc spodziewałem się uzyskać tylko dwie liczby z powrotem 8211 4.333333 i 5 8211 i jeśli nie będzie wartości NA Myślałem, że they8217d być na początku sekwencji. W rzeczywistości okazuje się, że parametr 8216sides8217 kontroluje: boki dla filtrów splotowych. Jeśli boki 1 współczynniki filtru są dla przeszłych wartości tylko wtedy, gdy boki 2 są wyśrodkowane dookoła punktu 0. W tym przypadku długość filtra powinna być nieparzysta, ale jeśli jest ona równa, więcej filtra jest przesuwane do przodu w czasie niż do tyłu. Tak więc w naszej funkcji 8216mav8217 średnia toczenia wygląda na dwie strony bieżącej wartości, a nie tylko na wartości przeszłe. Możemy dostosować się do tego, aby uzyskać pożądane zachowanie: biblioteka gt (zoo) gt rollmean (c (4,5,4,6), 3) 1 4,333333 5.000000 Zdałem sobie też sprawę, że mogę wyświetlić listę wszystkich funkcji w pakiecie 8216ls8217 funkcji tak I8217ll będą skanowania zoo8217s lista funkcji następnym razem muszę zrobić coś czasu szeregowe związane 8211 there8217ll prawdopodobnie już funkcję dla niej gt ls (kwakiet: zooquot) 1 kwot. Datequot kwot. Date. numericquot kwot. Date. tsquot 4 kwas. Date. yearmonquot kwas. Date. yearqtrquot quotas. yearmonquot 7 kwas. yearmon. defaultquot kwas. yearqtrquot kwas. yearqtr. defaultquot 10 kwas. zooquot kwas. zoo. defaultquot kwas. zooregquot 13 kwas. zooreg. defaultquot quotopoplot. zooquot quotibbind. zooquot 16 quotcoredataquot quotcoredata. defaultquot quotcoredatalt-quot; 19 quotfacetfreequot quotformat. yearqtrquot quotfortify. zooquot 22 quotfrequencylt-quotifelse. zoquant quotindexquot 25 quotindexlt-quotindex2charquot quotis. regularquot 28 quotis. zooquot quotmake. par. listquot q uotMATCHquot 31 quotMATCH. defaultquot quotMATCH. timesquot quotmedian. zooquot 34 quotmerge. zooquot quotna. aggregatequot quotna. aggregate. defaultquot 37 quot. approxquot quotna. approx. defaultquot quotna. fillquot 40 quotna. fill. defaultquot quotna. locfquot quotna. locf. defaultquot 43 quotna. splinequot quotna. spline. defaultquot kwna. StructTSquot 46 kwna. trimquot quotna. trim. defaultquot quotna. trim. tsquot 49 quotORDERquot quotORDER. defaultquot. tarpanel. lines. itsquot 52 quotpanel. lines. tisquot quotpanel. lines. tsquot quotpanel. lines. zooquot 55 quotpanel. plot. customquot quotpanel. plot. defaultquot quotpanel. points. itsquot 58 adnotacja. tarc. tisquot quotpanel. points. tsquot quotpanel. points. zooquot 61 appanel. polygon. itsquot quotpanel. polygon. tisquot quotpanel. polygon. tsquot 64 quotpanel. polygon. zooquot quotpanel. rect. itsquot quotpanel. rect. tisquot 67 sqpanel. rect. tsquot quotpanel. rect. zooquot quotpanel. segments. itsquot 70 atpanel. segments. tisquot cudzysłowy. segments. tsquot quotpanel. se gments. zooquot 73 quotpanel. text. itsquot quotpanel. text. tisquot quotpanel. text. tsquot 76 quotpanel. text. zooquot quotplot. zooquotququantile. zooquot 79 quotrbind. zooquot quotread. zooquot quotrev. zooquot 82 quotrollapplyquot quotrollvolver quotoke8.jpg quonedmaxquot 85 quotrollmax. defaultquot quotrollmaxrquot quotrollmeanquot 88 quotrollmean. defaultquot quotrollmeanrquot quotrollmedianquot 91 quotrollmedian. defaultquot quotrollmedianrquot quotrollsumquot 94 quotrollsum. defaultquot quotrollsumrquot quotscalexyearmonquot 97 quotscalexyearqtrquot quotscaleyyearmonquot quotscaleyyearqtrquot 100 quotSys. yearmonquot quotSys. yearqtrquot quottimelt-Quot 103 quotwrite. zooquot quotxblocksquot quotxblocks. defaultquot 106 quotxtfrm. zooquot quotyearmonquot quotyearmontransquot 109 quotyearqtrquot quotyearqtrtransquot quotzooquot 112 quotzoorequot Bądź towarzyski, dziel się